| Identifikační kód | RIV/00216224:14330/12:00062298 |
|---|
| Název v anglickém jazyce | Evaluation the Day-of-the-Week Effect Using Long Range Dependence Measures |
|---|
| Druh | D - Článek ve sborníku |
|---|
| Jazyk | eng - angličtina |
|---|
| Obor - skupina | I - Informatika |
|---|
| Obor | IN - Informatika |
|---|
| Rok uplatnění | 2012 |
|---|
| Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů. |
|---|
| Počet výskytů výsledku | 1 |
|---|
| Počet tvůrců celkem | 2 |
|---|
| Počet domácích tvůrců | 1 |
|---|
| Výčet všech uvedených jednotlivých tvůrců | Dalia Kriksciuniene (státní příslušnost: LT - Litevská republika, domácí tvůrce: A)
Virgilijus Sakalauskas (státní příslušnost: LT - Litevská republika) |
|---|
| Popis výsledku v anglickém jazyce | The researchers working in the area of financial market investigations have noticed various anomalies which cause deviations from the most widely discussed laws of the financial markets - the efficient market hypothesis. The day-of-the-week effect is oneof the types of financial market anomalies, when the particular days of the week have exclusive characteristics of trading activeness or the profitability of the stocks. In this article we explore possibilities to identify the day-of-the-week effect inemerging financial markets by applying Hurst exponent measure which is primarily designed for identification and measurement of long range dependence and information efficiency of time series. |
|---|
| Klíčová slova oddělená středníkem | Hurst exponent; informational efficiency; financial market; calendar effect; stock return; emerging market |
|---|
| Stránka www, na které se nachází výsledek | http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=6416527&tag=1 |
|---|
| DOI výsledku | 10.1109/ISDA.2012.6416527 |
|---|