| Údaje o výsledku |
| Identifikační kód | RIV/00216224:14330/12:00062298 |
| Název v původním jazyce | Evaluation the Day-of-the-Week Effect Using Long Range Dependence Measures |
| Druh | D - Článek ve sborníku |
| Jazyk | eng - angličtina |
| Obor | IN - Informatika |
| Rok uplatnění | 2012 |
| Kód důvěrnosti údajů | S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů |
| Počet výskytů výsledku | 1 |
| Údaje z Hodnocení výsledků výzkumných organizací 2014 |
| Výsledek byl hodnocen v Pilíři I |
| Rozsah vyřazení výsledku | Tento výskyt výsledku není vyřazen |
| Zařazení výsledku v hodnocení | D - Článek ve sborníku |
| Skupina oboru v hodnocení | 04 - Technické a informatické vědy |
| Konkrétní způsob(y) hodnocení výsledku | Výsledek hodnocený již v předchozím hodnocení, body se přebírají |
| Bodové ohodnocení | 8,000 |
| Faktor korekce | 77,6 % |
| Body (upravené podle přílohy č. 8 Metodiky) | 6,205 |
| Rozdělení výsledku mezi předkladatele |
| Organizace | Výzkumná organizace? | Podíl | Body | Body (upravené podle přílohy č. 8 Metodiky) |
|---|
| Masarykova univerzita / Fakulta informatiky | ano | 66,7 % | 5,333 | 4,137 |
|
| Tvůrci výsledku |
| Počet tvůrců celkem | 2 |
| Počet domácích tvůrců | 1 |
| Tvůrce | Kriksciuniene Dalia (státní příslušnost: LT - Litevská republika; A - domácí tvůrce; G - garant výsledku) |
| Tvůrce | Sakalauskas Virgilijus (státní příslušnost: LT - Litevská republika) |
| Údaje blíže specifikující výsledek |
| Popis v původním jazyce | The researchers working in the area of financial market investigations have noticed various anomalies which cause deviations from the most widely discussed laws of the financial markets - the efficient market hypothesis. The day-of-the-week effect is one of the types of financial market anomalies, when the particular days of the week have exclusive characteristics of trading activeness or the profitability of the stocks. In this article we explore possibilities to identify the day-of-the-week effect in emerging financial markets by applying Hurst exponent measure which is primarily designed for identification and measurement of long range dependence and information efficiency of time series. |
| Klíčová slova | Hurst exponent; informational efficiency; financial market; calendar effect; stock return; emerging market |
| Název sborníku | Proceedings of 12th International Conference on Intelligent Systems Design and Applications (ISDA) |
| Rozsah stran | 143-148 |
| Forma vydání | P - Tištěná verze „print“ |
| ISSN | 2164-7143 |
| Počet stran výsledku | 6 |
| ISBN | 9781467351171 |
| Název nakladatele | IEEE |
| Místo vydání | Kochi, India |
| Místo konání akce | Kochi, India |
| Datum zahájení akce | 27.11.2012 |
| Typ akce podle státní příslušnoti účastníků | WRD - Světová |
| Adresa www stránky s výsledkem | http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=6416527&tag=1 |
| DOI výsledku | 10.1109/ISDA.2012.6416527 |
| Údaje o tomto záznamu o výsledku |
| Předkladatel | Masarykova univerzita / Fakulta informatiky |
| Dodavatel | MSM - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) |
| Rok sběru | 2013 |
| Systémové označení dodávky dat | RIV13-MSM-14330___/02:2 |
| Specifikace | RIV/00216224:14330/12:00062298!RIV13-MSM-14330___ |
| Kontrolní kód | [135BCD19A26B] |
| Jiný výskyt tohoto výsledku se v RIV nenachází |
| Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl |
| Projekt | LA09016 - Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) (2009-2012, MSM/LA) |
| S - Specifický výzkum na vysokých školách |
| I - Instit. podpora na rozvoj výzkumné organizace |