RIV/00216224:14330/13:00066380 - Solvency Markov Decision Processes with Interest (2013)

Údaje o výsledku
Identifikační kódRIV/00216224:14330/13:00066380
Název v původním jazyceSolvency Markov Decision Processes with Interest
DruhD - Článek ve sborníku
Jazykeng - angličtina
OborIN - Informatika
Rok uplatnění2013
Kód důvěrnosti údajůS - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet výskytů výsledku1
Údaje z Hodnocení výsledků výzkumných organizací 2014
Výsledek byl hodnocen v Pilíři I
Rozsah vyřazení výsledkuTento výskyt výsledku není vyřazen
Zařazení výsledku v hodnoceníD - Článek ve sborníku
Skupina oboru v hodnocení04 - Technické a informatické vědy
Konkrétní způsob(y) hodnocení výsledkuČlánek ve sborníku evidovaném v databázi Scopus
Bodové ohodnocení8,000
Faktor korekce50,1 %
Body (upravené podle přílohy č. 8 Metodiky)4,009
Rozdělení výsledku mezi předkladatele
OrganizaceVýzkumná organizace?PodílBodyBody (upravené podle přílohy č. 8 Metodiky)
Masarykova univerzita / Fakulta informatikyano75,0 %6,0003,007
Tvůrci výsledku
Počet tvůrců celkem5
Počet domácích tvůrců3
TvůrceBrázdil Tomáš (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; vedidk: 1762834)
TvůrceChen Taolue (státní příslušnost: CN - Čínská lidová republika)
TvůrceForejt Vojtěch (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; vedidk: 2477912)
TvůrceNovotný Petr (státní příslušnost: CZ - Česká republika; A - domácí tvůrce; vedidk: 2158507)
TvůrceSimaitis Aistis (státní příslušnost: LT - Litevská republika)
Údaje blíže specifikující výsledek
Popis v původním jazyceSolvency games, introduced by Berger et al., provide an abstract framework for modeling decisions of a risk-averse investor, whose goal is to avoid ever going broke. We study a new variant of this model, where in addition to stochastic environment and fixed increments and decrements to the investor's wealth we introduce interest, which is earned or paid on the current level of savings or debt, respectively. We concentrate on problems related to the minimum initial wealth sufficient to avoid bankrupting (i.e. steady decrease of the wealth) with probability at least $p$. We present an exponential time algorithm which approximates this minimum initial wealth, and show that a polynomial time approximation is not possible unless P = NP. For the qualitative case, i.e.
Klíčová slovastochastic systems; markov decision processes; reward functions
Název sborníkuIARCS Annual Conference on Foundations of Software Technology and Theoretical Computer Science (FSTTCS 2013)
Rozsah stran487-499
Forma vydáníE - Elektronická verze „online“
ISSN1868-8969
Počet stran výsledku13
ISBN9783939897644
Název nakladateleIBFI Schloss Dagstuhl
Místo vydáníDagstuhl, Germany
Místo konání akceGuwahátí, Indie
Rok konání akce2013
Typ akce podle státní příslušnoti účastníkůWRD - Světová
Adresa www stránky s výsledkemhttp://drops.dagstuhl.de/opus/volltexte/2013/4395/pdf/37.pdf
DOI výsledku10.4230/LIPIcs.FSTTCS.2013.487
Údaje o tomto záznamu o výsledku
PředkladatelMasarykova univerzita / Fakulta informatiky
DodavatelGA0 - Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Rok sběru2014
Systémové označení dodávky datRIV14-GA0-14330___/01:1
SpecifikaceRIV/00216224:14330/13:00066380!RIV14-GA0-14330___
Kontrolní kód[00091C1E37F0]
Jiný výskyt tohoto výsledku se v RIV nenachází
Odkazy na výzkumné aktivity, při jejichž řešení výsledek vznikl
ProjektGPP202/12/P612 - Formální verifikace stochastických systémů s reálným časem (2012-2014, GA0/GP)